Здравствуйте, коллеги! Сегодня я дам Вам уникальный инструмент — скрипт построения опционных уровней для мт4 который жизненно необходим для работы по стратегии форекс использующей реальные отчеты с американских фондовых бирж.

Сама стратегия с подробно была рассмотрена у нас на портале: . Рекомендую тем, кто еще не знакомился с ней- обзательно освоить,тк эта одна из немногих реально работающих форекс стратегий, а с рассматриваемым сегодня скриптом для расчета опционных уровней (который кстати дается в аренду на 1 год, а у нас представлен свободно для ВАС) она поистинне становится Граалем в мире форекс стратегий.
Итак не будем тянуть «кота за хвост» 🙂

Инструкция по установке Построитель опционных уровней по данным Daily Bulletin CME:

Перед началом использования скрипт OptionsLevelDrawer.ex4 его нужно скопировать в каталог MQL4\Scripts

Путь до этой папки:

Выбираем папку MQL4\Scripts, копируем туда файл OptionsLevelDrawer.ex4

Порядок работы :

Скачать Daily Bulletin за интересующий день с сайта CME

Распаковать архив DailyBulletin_pdf_*

1. Преобразовать нужный вам pdf-файл в формат txt, для этого рекомендуется использовать программу TotalPDFConverter, скачать ее можно по следующему адресу: .

Данный конвертор прост и удобен в использовании. Нужно просто выбрать слева каталог в котором находятся pdf-файлы бюллетеней, отметить их в списке, нажать кнопку TXT, указать каталог, в который сохранить txt-файлы после преобразования и нажать кнопку “Начать”.

Полученные текстовые файлы:

В конверторе необходимо указать путь в каталог MQL4\Files терминала MT4

Путь до этой папки:

Выбираем папку MQL4\ Files

Выполнить скрипт OptionsLevelDrawer на графике интересующей валютной пары (поддерживается 6 основных валютных пар: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY).

Для этого можно

Перед выполнением нужно указать следующие параметры:

OptMonth – опционный месяц как он указан в бюллетене, например JUL15.

OptMonthStart – дата начала текущего опционного месяца

StartDraw – с какого дня начинать рисовать (например по данным самого бюллетеня за 04.06.2015 рисуем уровни на графике 05.06.2015 и задаем StartDraw = 2015.06.05)

EndDraw – окончание рисования, указывается дата экспирации опционного месяца (дата начала следующего опционного месяца, понедельник 00 часов, либо можно указать субботу следующую за днем экспирации).

ForwardPoint – форвард пойнт для валютной пары на которой выполняется скрипт. Информацию о форвард пойнт можно взять отсюда:

Значение форвард пойнт задаем так, как оно указано на сайте, например для EUR данное значение равно -13.15 (минус 13.15 пункта), соответственно точно так же прописываем в скрипте -13.15

Level 1 Draw = true – рисовать уровни 1го порядка.

Level 2 Draw = true – рисовать уровни 2го порядка (страйк и премия).

Level 3 Draw = true – рисовать уровни 3го порядка.

FractalDraw = true – рисовать ближайшие фракталы к уровню 2го порядка (сверху и снизу).

FractalBorderDraw = true – рисовать ближайшие истинные фракталы за границами рынка.

ForwardDelta — диапазон изменения форвард пойнт относительно предидущего значения выше которого рисовать уровни с учетом нового значения форвард пойнт. Данное пороговое значение введено с целью оптимизации чтобы не перерисовывать линии при малых значениях изменения форвард пойнт. Данное значение следует указывать в пунктах, т.е. например если указать ForwardDelta = 3 и вчера линии были отрисованы по значению форвард пойнт = -13.15, а сегодня значение форвард пойнт = -12.15 — смещения линий на графике не произойдет, но если значение форвард пойнт будет = -10.15 – линии будут отрисованы с учетом нового значения форвард пойнт = -10.15.

RectangleShift – ширина прямоугольника границы рынка (уровня 1го порядка) +/- от значения уровня в пунктах применительно к Вашему счету. Т.е. если минимальное значение тика = 0.0001 , можно указать например 6, если тик = 0.00001, тогда следует задать 60.

Когда Вы отрисовываете первый день опционного месяца, рекомендуется сохранить значения параметров в файл (кнопка “Сохранить”), тогда в последующие дни не нужно будет задавать каждый раз OptMonth, OptMonthStart, EndDraw и прочее, достаточно будет загрузить параметры из файла (кнопка “Загрузить”) и изменить значение StartDraw на текущий день, который отрисовываете, и изменить значение ForwardPoint согласно новых данных CME на сегодня. Например:

08.06.2015 начинаем отрисовывать первый день опционного месяца (Июль), по данным бюллетеней CME от 05.06.2015, и задаем следующие параметры:

09.06.2015 рисуем второй день опционного месяца, по данным бюллетеней от 08.06.2015, и указываем следующие параметры

10.06.2015 рисуем третий день опционного месяца, по данным бюллетеней от 09.06.2015 и указываем следующие параметры

Цвет графических объектов.

Вы можете изменить цвет графических объектов по своему усмотрению, изменив соответствующие параметры:

По умолчанию установлены следующие цвета графических объектов:

Верхняя граница (ОУ 1го порядка) – розовый прямоугольник

Нижняя граница (ОУ 1го порядка) – бирюзовый прямоугольник

ОУ 2го порядка CALL – жирная линия кирпичного цвета

Премия ОУ 2го порядка CALL – пунктирная линия кирпичного цвета.

ОУ 2го порядка PUT – жирная линия синего цвета

Премия ОУ 2го порядка PUT – пунктирная линия синего цвета.

ОУ 3го порядка CALL – штрих-пунктирная линия розового цвета.

ОУ 3го порядка PUT – штрих-пунктирная линия бирюзового цвета.

Фракталы близлежащие к ОУ 2го порядка – тонкая линия малинового цвета.

Фракталы от границ рынка – жирная линия малинового цвета.

Числовые значения:

Числовые значения около ОУ 2го порядка показывают приток/отток открытого интереса. Цифра над ОУ относится к опциону PUT, под ОУ – относится к опциону CALL.

Цвет числовых значений:

Жирный черный – приток ОИ выше критического

Серый – приток ОИ ниже критического

Жирный красный – отток ОИ выше критического

Бледно малиновый – отток ОИ ниже критического.

Если у Вас остались вопросы — смотрим Видео по установке и настройке:

В архиве вы найдете приложение, которое отучит рассматриваемый скрипт от жадности 🙂

ПРОСЬБА к тем пользователям, кто полностью разобрался с работой скрипа этой версии — ПОЖАЛУЙСТА запишите подробное пошаговое видео настройки и работы со скриптом. Видео отправьте на почту администрации

Еще БОЛЬШЕ приватной информации на . Зарегистрируйся и качай бесплатно или учавствуй в форекс складчинах на , совместную . Делись мнением с профессиональными трейдерами —

Анализ опционных уровней является одним из дополнительных методов анализа валютного рынка форекс и товарных рынков. Опционные уровни рассчитываются с помощью специального индикатора, который отображает их в торговом терминале MetaTrader 4 .

Опционные уровни рассчитываются на основе регулярно обновляющейся информации о торговле опционными контрактами на бирже CME (Чикагской товарно-сырьевой бирже).

Терминология, используемая в данной методике:

Опцион – это право купить или продать базисный актив по определенной цене в будущем.

Колл опцион – это право, но не обязанность, купить по фиксированной цене базовый актив в течение определённого времени. При покупке опциона колл мы рассчитываем, что стоимость базового актива на момент даты истечения опциона будет выше цены исполнения опциона. В таком случае трейдер получит прибыль от покупки колл-опциона за вычетом уплаченной суммы на его покупку. Если цена актива на этот момент будет меньше, то величина убытков также ограничена стоимостью опциона.

Пут опцион – это право, но не обязанность, продать по фиксированной цене базовый актив в течение определённого времени. При покупке опциона пут мы рассчитываем, что стоимость базового актива на момент даты истечения опциона будет ниже цены исполнения опциона. В таком случае трейдер получит прибыль за вычетом уплаченной суммы на его покупку. Если цена актива на этот момент будет выше, то убытки ограничены будут стоимостью опциона.

Страйк – цена исполнения опциона.

Объем – количество контрактов, по которым в течение определенного периода времени заключались сделки.

силу уровней (чем линия длиннее, тем большее количество опционных контрактов открыто на уровне) рис. 1.2.

где располагаются границы обоюдных интересов продавцов и покупателей («края рынка»), то есть уровни, где опционные контракты на продажу начинают отсутствовать, если рынок движется вверх, или опционные контракты на покупку, если рынок движется вниз. Эти уровни являются основными ориентирами для прогнозирования дна или вершины рынка (рис. 1.3)

где построены маркетмейкерами «ловушки», то есть уровни, при попадании в которые существует высокая вероятность разворота рынка (рис. 1.5)

где построены маркетмейкерами уровни «защиты», которые ограничивают временно рост или снижение валютой пары (рис. 1.6)

как меняются помесячно долгосрочные настроения основных игроков (рис. 1.7).

Также необходимо анализировать значимые изменения в диаграммах, которые происходят в связи с намерениями маркетмейкеров или важными событиями на рынке. Значительные изменения происходят после открытия на каком-либо уровне цены торгового интереса, который измеряется в тысячах открытых контрактов в течение торгового дня.

2. Диаграмму «Общую расстановку интересов игроков» следует рассматривать в контексте информации на диаграмме «Динамика объемов открытых фьючерсных и опционных позиций».

Здесь необходимо различать следующее:

ситуации, когда отмечается четкое преобладание (доминирование) одних спекулятивных позиций относительно других. Например, одновременное резкое увеличение количества коротких позиций и уменьшение количества длинных позиций. Это можно трактовать как явные негативные долгосрочные настроения в отношении той или иной валюты (но не валютной пары) и часто является сигналом о возможной смене тенденции (рис.2.1)

ситуации, когда объемы позиций спекулянтов в целом невелики (рис. 2.2), что говорит об отсутствии сильного тренда

ситуации, когда количество позиций рыночных игроков приближается к историческим максимумам. При этом необходимо учитывать различия в торговых стратегиях хеджеров (Commercial) и спекулянтов (Non-Commercial), например, массовое закрытие коротких позиций спекулянтов, которое сопровождается ростом курса валюты или закрытие длинных позиций, сопровождаемое ослаблением курса валюты. А аналогичное закрытие позиций хеджеров, как правило, приводит к обратным результатам (рис.2.3).

Как уже говорилось, массовое закрытие торговых позиций связано чаще всего со сроками экспирации фьючерсов (как раньше даты экспирации, так и в срок), что происходит в середине месяцев – марта, июня, сентября и декабря. Поэтому в эти месяцы наблюдается высокая волатильность . Сила движения цены при этом определяется соотношением объемов закрывающихся торговых позиций к общему объему позиций.

Например (рис. 2.3.1), процесс закрытия части коротких позиций по EUR, связанных сроком экспирации мартовского контракта вылися в боковую коррекцию по инструменту EUR/USD.

А ниже представлен разворот в декабре 2009 года валютной пары USD/CHF и ее рост по май 2010 года (рис. 2.3.3) после масштабного и резкого закрытия хеджерами коротких позиций по CHF.

Анализ объемов необходимо проводить одновременно по всем основным валютам. Знание основных фундаментальных сил движения рынка и правильная трактовка экономических индикаторов приносит большую пользу, которые по датам выхода привязаны четко к точкам изменения тенденций.

3. Затем, исходя из информации приведенных выше диаграмм, следует проанализировать движения участников рынка по итогам предыдущего дня. Для этого изучается «открытый интерес » за предыдущий торговый день (количество открытых новых опционных контрактов), который представлен на следующей диаграмме «Расстановка интересов по итогам предыдущего торгового дня». На ней представлены интересы всех групп игроков – краткосрочных, среднесрочных, долгосрочных. Для нас представляют интерес, прежде всего наиболее сильные опционные уровни (уровни крупного интереса), которые указывают на вероятные направления ценового движения. Важную информацию дают классические структуры, которые основаны на таких уровнях:

«диапазон » – ситуация (рис. 3.1), когда текущие котировки захвачены в диапазон между актуализированным уровнем продавцов и покупателей (структура графически напоминает «бант»).

«защита » – ситуация (рис. 3.2), когда очень большое количество контрактов с одним страйком выставляется за одну сессию. Как правило, цена к подобным уровням притягивается, и факт отскока цены от уровня или его пробоя свидетельствует о срабатывании «защиты» или «проходе» цены в другой диапазон.

«ловушка » – ситуация (рис. 3.3), когда открывается за одну сессию большое количество опционных контрактов со страйками, которые располагаются близко друг к другу и в непосредственной близости к «краю рынка». Как правило, «ловушки» строятся маркетмейкерами, и цена либо находит зону разворота внутри диапазона «ловушки», либо выходит за диапазон «ловушки» при приближении к нему, что случается относительно редко.

«повышательный » или «понижательный » спрэды – ситуация (рис. 3.4), когда покупатели или продавцы строят последовательно сильные уровни, которые финансовый актив затягивают в область повышательных и понижательных рисков, заставляя тренд продолжаться и не давая возможности тенденции смениться

«краткосрочные границы интересов » – это уровни (рис. 3.5), где заканчиваются интересы покупателей (снизу) и интересы продавцов (сверху). Это те уровни, за которыми риски уменьшения прибыли маркетмейкеров растут. Эти уровни указывают на ожидания участников рынка, которые сформировывались в течение предыдущей торговой сессии.

4. Диаграмма «Расстановка интересов игроков для краткосрочного периода», являющейся итогом выборки информации о контрактах с ближайшим сроком экспирации.

Следует обратить внимание на:

визуальное совпадение диаграмм «Общая расстановка интересов игроков…» и «Расстановка интересов игроков на краткосрочный период», что свидетельствует об актуализации торговых стратегий, связанных с ближайшим сроком экспирации опционов.

значительную разницу в указанных диаграммах в плане актуализированных уровней (рис.4), что означает последовательность применения торговых стратегий участниками рынка во времени и может указать на смену настроений – паузу или разворот в развитии тренда.

количество новых опционных контрактов, что демонстрирует силу настроений на рынке, в сравнении с имеющимся уже на рынке количеством опционных контрактов (диаграммам «Общая расстановка интересов игроков…»).

5. В контексте сказанного представляет интерес выше приведенная диаграмма «Краткосрочная граница рисков», которая отражает границы диапазона краткосрочных понижательных и повышательных рисков. Особо ценная информация образуется при наличии сильно размытой границы рисков определенном направлении от текущей цены (рис. 5) и это является предупреждающим сигналом о возможном движении цены актива в направлении размытости. И особая ценность этого проявляется в случаях, когда «размытость границы» проявляется сразу в нескольких различных инструментах или эти границы находится вблизи крайнего ценового уровня диаграммы.

6. Следующая диаграмма (рис. 6) «Активность покупателей и продавцов» в сравнении с предыдущим торговым днем информирует об уровне и направление активности участников.

7. Диаграмма «Сила притяжения к уровням» показывает:

Наиболее сильный опционный уровень (рис. 7.1), к которому «притягивается» в краткосрочной перспективе цена, то есть ценовой уровень, рядом с которым расположено максимальное количество краткосрочных интересов игроков.

Последовательно расположенные сильные опционные уровни (рис. 7.2), которые указывают на вероятность краткосрочного движения цены в этом направлении).

Неопределенность (рис. 7.3), что говорит о высокой вероятности повышения волатильности и внезапных ценовых движениях, которые могут общей рыночной тенденции не соответствовать.

Таким образом, анализ опционных уровней по этой методике позволяет трейдеру получить дополнительную информацию о рынке и правильно интерпретировать ценовые движения. Этот вид анализа может работать в комплексе с другими методами технического и фундаментального анализа рынка .

При расчёте опционных уровней трейдеры отталкиваются от простой аксиомы – продавцам не выгоден прорыв опционных уровней, а покупатели контрактов, напротив, делают ставку на их касание и пробой. Данный обзор является продолжением статьи про опционные уровни .

Чтобы лучше понять логику сторон, рассмотрим простой пример, когда на рынке сложились предпосылки для роста курса европейской валюты. Трейдер принимает решение купить опцион call на соответствующий фьючерс и платит премию продавцу опциона, другими словами – покупает своё право приобрести валюту в будущем по заранее оговоренным ценам.

В данном случае возникает конфликт интересов, ведь продавцу опциона (чаще всего это маркетмейкер) не выгодно достижение рынком таких цен, при которых покупатели начнут реализовывать своё право покупки. По этой причине вблизи страйков, выгодных покупателям опционов call, следует ожидать появление сильного сопротивления .

Аналогичным образом трактуется интерес в отношении исполнения опционов put, только теперь продавцы будут стараться удержать цену от падения. Это и есть опционные уровни, которые трейдеры используют в качестве ориентира, остаётся лишь ответить на вопрос – как их рассчитать.

Расчёт опционных уровней

На сегодняшний день используется несколько методов расчёта опционных уровней , но самый простой из них учитывает объём открытого интереса на страйках и значения максимальных и минимальных премий по контракту.

Для получения свежих данных необходимо зайти на сайт CME и скачать актуальный дневной бюллетень, который в формате pdf выглядит следующим образом:

http://www.cmegroup.com/market-data/daily-bulletin.html

Это отчёт последнего торгового дня по call опционам на мартовский контракт британского фунта стерлингов. В колонке Open Interest представлено значение открытого интереса (ОИ), которое значительно варьируется от уровня к уровню. Логично предположить, что вес имеют только уровни с высоким значением ОИ (традиционно, это 1000 контрактов).

Например, на уровне 1505 наблюдается большое скопление ОИ – 1014 контрактов, следовательно, данный уровень можно признать весомым. Для расчёта опционных уровней прибавим к страйку максимальную и минимальную премии, указанные в последних двух колонках:

1 Уровень = 1,505 + 0,1804 = 1,6854
2 Уровень = 1,505 + 0,0131 = 1,5181

Для Put осуществляем аналогичные расчёты, при этом объём открытого интереса на одних и тех страйках может кардинально отличаться (так и должно быть). Конечно, лучше, чтобы и на Call, и на Put один и тот же уровень представлял интерес как для продавцов, так и для покупателей.

Есть и альтернативный вариант - прибавлять к страйку величину CLOSING RANGE, также многие спекулянты совмещают обе разметки.

Индикатор опционных уровней для MT4

Как можно заметить, алгоритм расчёта подобных уровней на самом деле элементарен, здесь даже не требуется знать английский язык. Только, во-первых, анализировать придётся не один уровень, как в примере, а намного больше, при этом часто приходится учитывать и сопоставлять информацию не только с текущего, но и со следующего контракта. Во-вторых, все эти операции приходится повторять каждый день, так как объём ОИ меняется, некоторые уровни становятся неактуальными, а другие, напротив, обретают вес.

Для решения всех этих проблем и экономии времени группой энтузиастов был разработан специальный бесплатный индикатор опционных уровней под названием eVOLution-options . В настоящее время рабочей версией является мод 1.7, оптимизированный под сборки MT4 старше 600 версии. Его можно скачать как с сайта разработчика, так и в приложении к статье.

Но просто установить его не достаточно, дело в том, что CME предоставляет широкие возможности по импорту данных в биржевые терминалы и аналитические программы только за плату, поэтому для работы индикатора придётся вручную загружать опционные бюллетени. Архив с полным комплектом отформатированных отчётов можно загрузить только с сайта разработчиков индикатора опционных уровней по ссылке:

http://trading-evolution.com/evolution-options-history/

Для экономии трафика и времени они сгруппированы по дням, например, в архиве «evo-options.2015-02-28.1425097451.rar» находятся отчёты по основным валютным парам, золоту, нефти и индексу S&P за 28 февраля, все они представлены в формате csv.

Чтобы индикатор опционных уровней заработал, архив необходимо распаковать в специально созданную папку под названием «evolution-options», и здесь обращаем внимание – она должна находиться в директории MQL4/Files/, а не в «experts/files/» как указано на форуме разработчиков. Вероятно, автор просто забыл отредактировать информацию после последнего обновления MT4 . Если всё сделано верно, то получим следующую картину:

Чем больше архивов с отчётами будет распаковано в папку «evolution-options», тем глубже историю обозначит индикатор опционных уровней. Кстати, количество дней для анализа можно задать при помощи настройки NumberOfDaysBackToShow.

Жёлтым цветом обозначена ключевая область – это самый сильный уровень поддержки/сопротивления, пробой которого открывает дорогу в соответствующем направлении на весь день. Уровни call (зелёные) являются сильными сопротивлениями, а уровни put (красные) – это поддержки, в данном случае логика работы опирается на аксиому, упомянутую в самом начале статьи.

Серые линии рекомендуется использовать как ориентир для установки стоп-лосса, также они могут стать надёжным сигналом на закрытие части прибыли. Конкретный сценарий в данном случае зависит от специфики каждой отдельно взятой торговой стратегии и правил управления капиталом.

В прошлой статье мы с вами познакомились с понятием опционов и опционного анализа, а сегодня подробно разберем, как рассчитывать и строить опционные уровни CME на графике. Для тех, кто не читал статью , рекомендуем начать свое знакомство с анализом опционных уровней с прочтения этой статьи, так как понимание теоретических основ поможет разобраться с тем, что движет цену в ту или иную сторону. Ну а для тех, кто уже знаком с теорией, приступим непосредственно к практике.

Как торговать при помощи опционного анализа?

Как вы видите на графике, опционный анализ – это, как правило, среднесрочная стратегия с торговлей на . Соответственно сигналов будет не более 1-2 в месяц, но и держать позицию мы будем не менее двух недель, а с учетом торговли на шести валютных парах получается вполне неплохая прибыль. Но если вам кажется этого мало, то вы можете нанести на график дополнительные опционные уровни и торговать на младших таймфреймах, например, на H1. Также нужно обращать внимание на изменение открытого интереса и объема, при этом смотреть необходимо только на крупные значения. Если перед изменением объема стоит знак «минуса», то данные уровни утрачивают свою значимость, а знак «плюса» говорит о силе уровня. Однако не стоит нагромождать график опционными уровнями, график должен оставаться читабельным, выбирайте только самые значимые уровни с открытым интересом более 2000. К тому же корректировать уровни нужно каждый день, поэтому не следует допускать, чтобы на опционный анализ уходило более получаса в день, иначе он будет отнимать много времени и сил.

Если говорить об уровнях первого порядка, то торговля заключается следующим образом. Устанавливаем на уровни CALL и PUT, но не забываем их каждый день передвигать в соответствии с корректировкой уровней, пока не сработает отложенный ордер. Стоп-лосс устанавливаем на расстоянии 300 «старых» пунктов. Да, стоп-лосс очень большой, но мы не можем точно определить, в каком месте маркет-мейкеры развернут цену. Иногда отскок от уровня происходит пункт в пункт, но бывает, что цена уходит за пределы уровня, но затем все равно идет в нужную сторону, так как для маркет-мейкеров зона за пределами уровня – это риск потери своих денег. Заметим, что срабатывание стоп-лосов происходит крайне редко, не чаще 1-2 раз в год. Тейк-профит обычно равен стоп-лоссу, так как защитный ордер очень большой, то ставить завышенный тейк-профит нецелесообразно. Также вы можете использовать опционный анализ в сочетании с другими стратегиями, например, . Тогда можно добиться снижения размера стоп-лосса.

Что такое форвард-пойнт?

Желающие усовершенствовать опционный анализ могут использовать поправку «форвард-пойнт». Те данные, которые представлены в отчетах CME, предназначены для фьючерсов на опционы, а они на несколько пунктов отличаются от рынка Форекс. Чтобы скорректировать эти данные, применяются форвардные пункты, которые можно посмотреть на сайте биржи CME ftp://ftp.cmegroup.com/forwardpoints . Переходим по ссылке, выбираем соответствующую дату, и видим примерно следующее:

Как рассчитывать опционные уровни с учетом форвард-пойнт? Нужно от полученного значения вычесть (с учетом знака), как для коллов, так и для путов, среднеарифметическую величину форвард-пойнт. Например, на сайте CME указаны два значения форвард-пойнт для евро: 27.80 и 28.30, получаем среднеарифметическое значение 28.05, умножаем его на коэффициент 0.0001, округляем до четвертого знака после запятой (0.0028), отнимаем его от уровня CALL 1.1416 и в результате получаем скорректированное значение уровня 1.1388. Для уровня PUT все аналогично: 1.0860 – 0.0028 = 1.0832. Для японской иены коэффициент форвард-пойнт равен 0.01.

Для отрицательных значений форвард-пойнта нужно следовать математическому правилу, то есть минус на минус дает плюс, соответственно отрицательные значения форвард-пойнта необходимо не отнимать, а прибавлять. Например, для австралийского доллара указаны отрицательные значения: -18.60 и -18.10, значит мы должны к уровню CALL или PUT прибавить значение форвард-пойнта, равное 0.0018.

Индикатор опционных уровней

Расчеты опционных уровней первое время могут показаться сложным и кропотливым занятием, тем более что его нужно проделывать каждый день. Облегчить работу поможет индикатор опционных уровней, который распространяется абсолютно бесплатно, и скачать его вы сможете в конце статьи. Он представляет собой программу Optl, которую не нужно устанавливать на компьютер, ее необходимо только разархивировать и запустить на вашем ПК. Она автоматически анализирует отчеты CME и строит опционные уровни, которые можно потом сохранить в шаблон, а затем открыть его в MT4. Выглядит она следующим образом:

Обязательно должна стоять галочка «Для спот» для торговли на . Если вы планируете смотреть уровни на графике фьючерса, то галочку следует убрать. Затем необходимо нажать на кнопку «Добавить», выбрать валюты и нажать Enter.

В открывшемся окне необходимо выбрать архив, скаченный с сайта CME (архив распаковывать не нужно). После того, как данные загрузятся и обработаются, вы увидите следующую картину:

Чтобы не загружать постоянно одни и те же бюллетени при новом запуске программы, можете отметить галочкой «Запоминать автоматически». В столбце Forward Points можно вручную указать значение форвард-пойнта без умножения на коэффициент (напр. 28.05). Далее следует отметить галочкой «Классические опционные уровни», а в открывшемся списке выбрать интересующую валюту. Затем можно нажать «Создать шаблон» и открыть его в MT4, но при этом будут построены все опционные уровни, и график станет нечитабельным. Можно, конечно, поиграться с настройками и в разделе «Настройки валюты» указать минимальный для построения опционных уровней открытый интерес. Но можно сделать проще, вручную выбрать уровни CALL и PUT с максимальным открытым интересом и нанести их на график.

Как видите, опционные уровни, рассчитанные при помощи программы Optl, полностью совпадают с уровнями, рассчитанными вручную.

Важно! По каким-то причинам опционные уровни для обратных валют CAD, CHF и JPY рассчитаны не до конца. Необходимо разделить единицу на значение указанное в программе и только затем отмечать уровни на графике.

Обратите внимание на другие генераторы уровней, в особенности на «Индикатор опционных зон». Его можно сохранять в шаблоны и использовать для .

Также в архиве вы найдете инструкцию по применению программы для продвинутых пользователей и программу CMEDB для извлечения бюллетеня из PDF файла и ручного анализа в Excel.

Таким образом, опционный анализ может показаться достаточно сложным способом прогнозирования цены. Но разобравшись в нем, вы поймете, что это самый действенный и точный метод анализа, его с успехом применяют профессиональные трейдеры и рассказывают о нем на различных платных курсах. Мы же предоставили всю информацию абсолютно бесплатно. Вместе с опционным анализом можно использовать уникальный способ . Удачной вам торговли!

Скачать бесплатно программу для расчета опционных уровней Optl