Осциллятор Чайкина назван в честь своего разработчика Марка Чайкина и является усовершенствованной версией индикатора Accumulation/Distribution . Кстати говоря, в отличие от многих своих коллег, Марк публикует записи в Твиттер и готов к диалогу со своими читателями.

Осциллятор Чайкина базируется на трёх основных предпосылках, первая из которых гласит - если цена закрытия дня находится выше средней цены за день, то на рынке происходит накопление, в обратном случае наблюдается распределение. Чем больше расстояние от середины дневного диапазона до цены закрытия, тем сильнее накопление/распределение.

Второе правило многим читателям уже знакомо, заключается оно в следующем – любое накопление сопровождается стремительным ростом объёмов (как реальных, так и тиковых). Если же на растущем рынке начинают падать объёмы, это верный признак того, что для обновления новых максимумов просто не хватит топлива.

При распределении наблюдается иная картина – на первом этапе снижения цены объёмы проходят небольшие, такое состояние может продолжаться достаточно долго. Кульминацией медвежьего тренда всегда является аномальный рост объёма, так как многие участники рынка начинают паниковать.

И последняя предпосылка (третья по счёту) опирается на допущение - если осциллятор Чайкина исследует объёмы, то с его помощью можно следить и за движением денежных средств на рынке.

На рисунке выше представлена стандартная разметка осциллятора Чайкина, а также формула самого алгоритма, и кто сказал, что она должна быть сложной с кучей наворотов? Как можно заметить, данный индикатор это ничто иное, как разность между средним значением A/D за 3 свечи и средней величиной A/D за 10 свечей (как правило, используются дневные графики).

Но теория есть теория, а теперь разберёмся с практикой. По классике, осциллятор Чайкина применяется для поиска дивергенций , которые могут быть двух видов – бычьей и медвежьей.

Бычий вариант модели образуется в тот момент, когда новый Low на графике не подтверждается новым минимумом на индикаторе. Как только это произошло, можно искать сигналы на покупку.

Медвежья дивергенция появляется на излёте бычьего тренда и характеризуется более низким уровнем осциллятора Чайкина , тогда как цена обновила очередной рекорд.

В отличие от популярных индикаторов дивергенции (MACD , RSI, AO и т.д.), учитывающих только средние цены за период, разработка Марка позволяет выявлять истинные причины перелома тренда. Логично, ведь если появилась бычья дивергенция, это верный признак того, что паника закончилась, и толпа в основной массе сбросила актив.

Последующее обновление ценового минимума в данном случае следует рассматривать как инерционное движение и целенаправленную провокацию слабых спекулянтов на продажи. Рассмотрим пример с акциями Kraft Foods:

Кстати говоря, бычий «дивер» на осцилляторе Чайкина можно объяснить ещё и тем, что крупные покупатели начинают аккуратно набирать позицию на падающем рынке, а «аккуратно» - это означает «не вливая большие объёмы», иначе вся стратегия будет раскрыта.

В этом смысле тиковые объёмы (которые и заложены в алгоритм на платформе MT4) подходят для анализа как нельзя кстати, ведь «крупняк» в данном случае собирает позицию по частям небольшими сделками, а чем больше сделок – тем больше тиков, а чем больше тиков – тем заметнее становится манипуляция.

С медвежьей дивергенцией всё происходит с точностью наоборот, только мотивы участников рынка будут немного отличаться. Но обо всём по порядку, как уже отмечалось, сильный рост рынка всегда сопровождается ростом объёмов, весь этот процесс происходит в несколько этапов.

Вначале умные трейдеры и профи в теханализе вовремя распознают зарождение нового бычьего тренда – это первый всплеск объёмов. Потом толпа видит разворот (например, машки пересеклись и т.д.) и начинает покупать – это второй сильный всплеск объемов, при этом крупные игроки начинают постепенно закрывать свои лонги об этот спрос (не забываем, что на любую заявку идёт контрзаявка, т.е. если кто-то купил актив, кто-то ему его продал).

И на последнем этапе, после которого осциллятор Чайкина показывает дивергенцию, проходит мощная волна спроса, так как в процесс включаются непрофессионалы и «домохозяйки», услышавшие из СМИ о росте актива и многообещающих перспективах компании или валюты. Когда это топливо заканчивается, ликвидность на рынке начинает снижаться, а за ней и объёмы, в итоге цена обновляет максимум, а индикатор нет.

Ещё один вариант трактовки сигналов по Чайкину связан с анализом 90-дневной скользящей средней, а именно:

• Если цена находится выше MA(90), а осциллятор зашёл на негативную территорию и развернулся вверх – покупаем;
• Если цена находится ниже MA(90), а линия индикатора расположена выше нуля и развернулась вниз – продаём.

Таким образом, индикатор Чайкина является полностью самодостаточным алгоритмом, и если трейдер в общих чертах понимает психологию рынка, никаких проблем с его применением не возникнет. Если же опыта не достаточно, лучше сочетать данный метод с другими инструментами технического анализа, это могут быть индикаторы, каналы, трендовые линии, циклы и т.д.

Chaikin oscillator (осциллятор Чайкина) – индикатор, созданный для отслеживания объема накопления и распределения денежных средств на рынке форекс. Свое название индикатор получил в честь его создателя и автора – Марка Чайкина.
В стандартном наборе индикаторов торговой платформы MetaTrader 4 осциллятора Чайкина не предусмотрено. Для установки индикатора, необходимо скачать chaikin oscillator и скопировать полученный файл в папку indicators.

За концепцию разработки осциллятора Чайкина был взят индикатор объема Accumulation/Distribution (A/D). Значение объема при движении цены представляет ценную информацию. Зачастую объем сравнивают с источником топлива, который показывает силу и уровень заинтересованности участников рынка.
Сопоставление цен с динамикой объема индикатора chaikin oscillator позволяет определять точки продолжения и разворота тенденции, как для краткосрочных, так и для среднесрочных графиков.

Так, представим, если рост валютной пары USDJPY происходит на постоянно повышающихся объемах, бычья тенденция считается сильной. В обратном случае, если рост американского доллара против японской иены происходит на понижающихся объемах, бычья тенденция считается слабой и в скором времени может развернуться вниз.

Концепция индикатора

Индикатор chaikin oscillator работает по принципу накопления и распределения силы между покупателями и продавцами. Ключевой особенностью этого принципа является средний уровень закрытия свечей выбранного периода времени. Чем старше таймфрейм, тем надежнее сигналы.
Превосходство на стороне покупателей (быков) считается в том случае, если среднее значения закрытой свечи больше среднего значения предыдущих свечей. Следовательно, в этот период времени происходит накопление. Для нисходящей тенденции все наоборот, — среднее значение закрытой свечи меньше среднего значения предыдущих свечей (распределение). Рассчитать среднее значение закрытой свечи можно по формуле (максимум свечи (High) — минимум свечи (Low)/2).

Сигналы для заключения сделки

К числу основных сигналов осциллятора Чайкина относится дивергенция. Несоответствие уровня цен с величиной пиков или впадин индикатора указывает на скорейший разворот цены в противоположную сторону.
Хорошим сигналом для покупки является образование медвежьей дивергенции – это когда цена торгового инструмента обновляет предыдущий минимум, а минимум на chaikin oscillator расположен выше предыдущего. Заключать сделку на покупку рекомендуется после того, как осциллятор пересечет отметку нуль (0) сверху вниз.

Хорошим сигналом для продажи является наличие бычьей дивергенции – это когда цена торгового инструмента обновляет предыдущий максимум, а максимум на индикаторе chaikin oscillator расположен ниже предыдущего. Заключать сделку на продажу рекомендуется после того, как осциллятор пересечет отметку нуль (0) снизу вверх.

При относительно продолжительной восходящей или нисходящей тенденции, осциллятор Чайкина можно применять для заключения дополнительных сделок (доливка на коррекции) или входить в сделку после коррекционного отката. Для этого индикатор необходимо использовать в связке с индикатором тенденции, к примеру, Moving Average (период скользящей — 50).

При таком методе торговли необходимо торговать в сторону поворота скользящей средней. Если скользящая средняя смотрит вверх, значит тенденция восходящая. Заключать сделки рекомендуется после коррекционного снижения цены. При этом индикатор chaikin oscillator должен находиться ниже нуля, а сама цена на графике выше .
При нисходящей тенденции рекомендуется продавать на коррекционном росте цены к скользящей средней. При этом осциллятор Чайкина должен находиться выше нуля, а сама цена на графике ниже Moving Average.
В качестве сигнала разворота тенденции следует использовать глубину пиков объема. Если при восходящей тенденции на осцилляторе образовалась глубокая впадина, значит, в скором времени произойдет спад цены. Если при нисходящей тенденции на осцилляторе образовался высокий пик, в скором времени ожидается подъем цены.

Применение осциллятора

Индикатор chaikin oscillator состоит из двух коротких экспоненциальных скользящих средних (EMA) индикатора Accumulation/Distribution (A/D). Как правило, малый период EMA равен 3, а больший период EMA – 10
Использование коротких EMA помогает осциллятору Чайкина быть чувствительным на малейшие изменения цены. При этом индикатор подает большое количество ложных сигналов, если его применять на маленьких периодах времени (М5, М15, М30). Для фильтрации ложных сигналов, рекомендуется использовать chaikin oscillator совместно с индикаторами тренда или индикаторами, показывающими перепроданный или перекупленный рынок. Оптимальным таймфреймом для работы является часовой, 4-х часовой и дневной графики.

Индикатор Чайкина для бинарных опционов своим появлением обязан Марку Чайкину. В его основу легли труды известнейших трейдеров Л.Вильямса и Дж. Гранвила, а также принцип накопления и распределения (схождение либо расхождение средних скользящих).

Если сказать по-другому, то индикатор Чайкина является индикатором индикатора, где накопление и распределение определяют силу продавцов и покупателей по ценам, которые закрылись в предыдущих периодах. В случае закрытия периода вблизи максимума – доминирующей рыночной силой являются быки, и наоборот, когда закрытие периода происходит вблизи минимума, то на рынке преобладает медвежья сила.

Индикатор Чайкина – общие сведения по алгоритму для торговли по бинарным опционам

Основой индикатора (осциллятора) бинарных опционов Чайкина, скачать который можно в глобальной виртуальной паутине – Интернет является, как говорилось выше, инструмент расхождения, а также схождения скользящих средних. Такой подход чем-то напоминает всем известный «MACD», но в этом случае его используют для расчетов накопления и распределения.

В чем же суть расчета данного индикатора?

Для расчета данного осциллятора бинарных опционов использована разница между 3-дневной и 10-дневной экспоненциальных скользящих средних. Но существуют и некоторые определенные принципы, заложенные в его основу, которые от трейдеров требуют особого внимания. Например, в определенных периодах, ценовые уровни могут находиться выше относительно середины торгового диапазона, а это означает, что на рынке большинство участников занимается скупкой инструмента и наблюдается период накопления.

Сразу отметим, что в таких случаях, чем выше будет подыматься цена на данный инструмент, тем процесс накопления будет идти сильнее. О распределении речь будет идти, когда на рынке наблюдается противоположная ситуация, то есть в момент, когда цена закрытия в определенный промежуток времени, находится ниже, чем середина диапазона. Здесь, чем ниже опустится ценовой уровень, тем сильнее будет распределение по данному инструменту.

Как правило, четко выделенные направленные рыночные перемещения сопровождаются неким увеличением объемов продаж. При этом иногда этот процесс не заметен даже в момент роста цен. Такие ситуации являются свидетельством того, что наблюдаемый на данный момент тренд слабеет и сбавляет свои обороты, и в скором времени необходимо ожидать его завершения, а также изменения направления.

Касательно сигналов по приобретению бинарных опционов, то они, в основном различаются на дивергенцию (бычья/медвежья) и прохождение через линию центра. В случаях, когда исходя из кривой цен, наблюдается рост максимумов, а индикатор Чайкина показывает на их уменьшение – мы наблюдаем медвежью дивергенцию. Бычья дивергенция проявляется, когда на ценовом графике минимумы уменьшаются, а индикаторный график показывает их увеличение.

Отмечается, что самыми сильными принято считать дивергенции в момент возникновения на рынке ситуаций перепроданности либо перекупленности. Но вычисляются данные ситуации при помощи других индикаторов. Когда наблюдается медвежья дивергенция, это является сигналом к тому, что необходимо заниматься скупкой бинарных опционов «Put». Когда же на рынке наблюдается бычья дивергенция, то опционы необходимо приобретать опционы «Call».

Инструкция по настройке индикатора Чайкина для бинарных опционов

В настройках индикатор Чайкина предельно прост. Итак, инструкция по настройке данного индикатора. Сразу отметим, что к основным настройкам этого осциллятора относится определение периодов быстрой и медленной скользящей. Остальные настройки являются дополнительными.

Индикатор Чайкина размещается на графике в отдельном окне, как на примере ниже.

Чтобы построить индикатор Чайкина следует активировать окно своего торгового графика, а затем выбрать одну из возможных команд:

— в меню «Индикаторы» выбираем «Chaikin’ A/D Oscillator». Данное меню появляется только в случае активного графического меню;

— в контекстном меню «Индикаторы» выбираем команду «Chaikin’ A/D Oscillator».

Чтобы индикатор Чайкина к себе на график необходимо активировать кнопку «Добавить». После этого Ваш индикатор появится в перечне и будет выбран в качестве объекта для смены его параметров. Если Вам необходимо удалить индикатор с графика, то следует в списке выбрать строку с его названием и активировать «Удалить». При этом полностью удалять индикатор Чайкина с графика и не надо, можно просто отменить его отображение. Для этого снимите в поле «Отображать» галочку.

| ОТЗЫВЫ

А также, брокеров бинарных опционов:

Binomo - брокер опционов, с депозитом от $10 САЙТ БРОКЕРА | 24Option - лидер рынка опционов, с оптимальными условиями САЙТ БРОКЕРА | FinMax - проверенный брокер, бинарных опционов

Осциллятор Чайкина (англ. Chaikin Oscillator ) был разработан трейдером Марком Чайкиным (англ. Marc Chaikin ) и является индикатором момента линии накопления-распределения (англ. Accumulation Distribution Line, ADL ). Другими словами, он представляет собой индикатор индикатора. В классическом случае он является разницей между 3-ех и 10-ти дневным экспоненциальным скользящим средним (англ. Exponential Moving Average, EMA ) линии накопления-распределения. Его применение в анализе рынка, главным образом, сводится к прогнозированию изменения направления линии накопления-распределения, которое обычно предшествует смене направления тренда. Помимо этого, осциллятор Чайкина генерирует сигналы на основе пересечения так называемой нулевой линии и бычьей или медвежьей дивергенции.

Описание и настройка

Методика расчета значения осциллятора Чайкина в период времени t состоит из четырех последовательных этапов.

1. Рассчитывается значение мультипликатора денежного потока (англ. Money Flow Multiplier, MFM):

где C t – цена закрытия в период времени t;

H t – максимальная цена в период времени t;

L t – минимальная цена в период времени t.

2. Рассчитывается значение объема денежного потока (англ. Money Flow Volume, MFV ):

где V t – объем торговли в период времени t.

3. Рассчитывается значение линии накопления-распределения:

где ADL t-1 – значение ADL в период времени (t-1).

4. Рассчитывается значения осциллятора:

где EMA t (3, ADL) – 3-ех дневное экспоненциальное скользящее среднее линии ADL;

EMA t (10, ADL) - 10-ти дневное экспоненциальное скользящее среднее линии ADL.

Создатель осциллятора предлагал использовать 3-ех и 10-ти дневное EMA, однако эти параметры могут быть изменены. Следует понимать, что увеличение интервала сглаживания будет приводить к снижению количества сигналов и увеличению запаздывания, однако и одновременно повышать их надежность.

Линия накопления-распределения будет расти, когда значение мультипликатора денежного потока будет положительным, и, соответственно, снижаться при его отрицательном значении. В свою очередь значения мультипликатора будет положительным, если цена закрытия будет в верхней половине диапазона и отрицательным, если в нижней. Аналогично индикатору MACD , осциллятор Чайкина будет иметь положительное значение, когда значение EMA с меньшим интервалом сглаживания будет выше, чем значение EMA с большим интервалом сглаживания, и наоборот.

Интерпретация

Прежде всего следует помнить, что осциллятор Чайкина является индикатором индикатора и измеряет момент линии накопления-распределения. Это делает его удаленным, по крайней мере, на три шага от цены базового актива . На первом шаге цена и объем торгов трансформируется в линию накопления-распределения, на втором шаге линия накопления-распределения сглаживается при помощи двух экспоненциальных скользящих средних, а на третьем шаге берется разница между ними. Поэтому для этого индикатора характерна меньшая теснота взаимосвязи с ценой базового актива.

Следует понимать, что индикатор сконструирован таким образом, чтобы измерить давление, которое оказывают на рынок продавцы и покупатели. Его положительное значение свидетельствует о давлении покупателей (быков) на рынок, а отрицательное – о давлении продавцов (медведей). Дополнительные торговые сигналы также можно получить в случае возникновения медвежьих или бычьих дивергенций.

Пересечение нулевой линии

Простейшим сигналом к покупке или продаже является пересечение осциллятором Чайкина нулевой линии. Его положительное значение говорит о давлении быков на рынок, а отрицательное – о давлении медведей. Пример использования сигналов этого типа приведен на рисунке ниже.

Исходная настройка индикатора с использованием 3-ех и 10-ти дневного EMA может привести к довольно частому пересечению нулевой линии, как показано на рисунке выше, что негативно сказывается на качестве сигналов. Поэтому в некоторых случаях разумно увеличить интервалы сглаживания до 6-ти и 20-ти, как показано на рисунке ниже.

На примере графика валютной пары GBP/USD видно, что увеличение интервалов сглаживания привело к снижению количества сигналов и существенному повышению их качества.

Дивергенция

Медвежьи и бычьи дивергенции дают аналитику сигнал о снижении давления на рынок продавцов или покупателей, что зачастую предшествует смене направления господствующего тренда. Бычья дивергенция возникает на нисходящем тренде в случае, когда цены формируют новый минимум, ниже предыдущего, а соответствующий минимум осциллятора Чайкина будет выше предыдущего. Это ситуация свидетельствует о ослаблении давления медведей на рынок, однако требует дополнительных подтверждений, например, в виде пересечения нулевой линии по направлению снизу-вверх.

На приведенном выше графике валютной пары EUR/USD представлен классический пример бычьей дивергенции, которая возникла в момент внутритрендовой коррекции на восходящем тренде. График цены продемонстрировал новый минимум ниже предыдущего, однако аналогичный минимум осциллятора был выше предыдущего. Дополнительным подтверждением окончания коррекции и сигналом к покупке стало пересечение нулевой линии по направлению снизу-вверх.

Медвежья дивергенция возникает на восходящем тренде, когда цены демонстрируют новый максимум выше предыдущего, а соответствующий максимум осциллятора Чайкина будет ниже предыдущего. Однако для повышения надежности сигнала необходимо дождаться пока индикатор пересечет нулевую линию и выйдет в область отрицательных значений.

На приведенном выше графике представлен классический пример медвежьей дивергенции, которая предшествовала развороту тренда. Котировки по валютной паре EUR/USD продемонстрировали новый максимум выше предыдущего, однако соответствующий максимум осциллятора был ниже предыдущего. Дополнительным подтверждением и сигналом на продажу стало пересечение нулевой линии по направлению сверху-вниз.

Мало кто всерьез задумывается о том, какие силы движут рынком, ведь для большинства достаточно понимания, что это дисбаланс между спросом и предложением. Однако знание механизма различных рыночных явлений и инструментов их анализа может принести большую пользу в торговле.

Формула Осциллятора Чайкина

Базой для разработки алгоритма является предпосылка того, что силу покупателей или продавцов можно определить по расположению цены закрытия Close:

• если цена Close расположена выше среднего значения этого периода, на рынке идет процесс накопления, при котором преобладает давление покупателей;
• если цена ниже средней величины, на рынке происходит распределение, говорящее о превосходстве продавцов.

Бесплатно скачать данный осциллятор для MetaTrader4 Вы можете вот здесь:

Осциллятор Чайкина представляет собой индикатор момента линии накопления/распределения ADL, также являющейся индикатором. Если говорить на классическом языке технического анализа, то это разница между трех- и десятидневным EMA линии ADL. Поэтому формула расчета индикатора выглядит следующим образом:

• EMAt (3, ADL) - расчетная 3-дневная ЕМА линии ADL;
• EMAt (10, ADL) - расчетная 10-дневная ЕМА линии ADL.

ADL учитывает объемы рыночных торгов в расчетной формуле:

• ADLt-1 - предыдущее значение ADL;
• Vt - расчетный объем торговли.

MFVt - денежный поток, рассчитываемый по формуле:

MFMt - мультипликатор денежного потока, который можно рассчитать по формуле:

• Ct - расчетная цена Close;
• Ht - расчетная цена High;
• Lt - расчетная цена Low.

Это значит, что и увеличение накопления, и увеличение распределения должны сопровождаться ростом объема торгов, вопреки распространенному мнению о том, что при распределении объемы снижаются.

Установка и настройка осциллятора

Установка программы осуществляется стандартными средствами торговой платформы MetaTrader 4: «Файл→Открыть каталог данных→MQL4→Indicators→CHO». После перезагрузки терминала индикатор становится доступным в окне «Навигатор» или меню «Вставка→Индикаторы→Пользовательский→СНО».

Алгоритм имеет две настройки периодов сглаживания:

Для расширения функций программы в меню «Уровни» можно добавлять горизонтальные линии, фиксирующие необходимые уровни для работы. В частности, следует установить нулевой уровень, использующийся для получения торговых сигналов.

Торговые сигналы по осциллятору Чайкина на Форекс

Алгоритм может дать два вида сигналов на вход в позицию:

• пересечение индикатором нулевой линии;
• дивергенция.

Наиболее простым из них является пересечение нулевой линии кривой индикатора. Пересечение снизу вверх сигнализирует о возможности входа в рынок для покупки, а сверху вниз - для продажи.

Как видно из примера, данная вспомогательная программа дает значительное количество возможностей войти в рынок, часть которых, если провести анализ конкретных точек входа, не являются качественными. Более надежные сигналы даст увеличение периодов сглаживания, например, в два раза - 6 и 20. При таких настройках количество сигналов уменьшается и повышается их надежность.

Качественным сигналом о смене тенденции являются так называемые дивергенции. Бычья дивергенция появляется на медвежьем рынке и заключается в формировании на графике цены двух последовательных минимумов, в которых последующий ниже предыдущего. В тоже время на кривой осциллятора - последующий выше предыдущего. Появление дивергенции сигнализирует об ослаблении давления медведей и набирающих силу быках, а так же обозначает точку входа в позицию на покупку.

Медвежья дивергенция представляет собой противоположную позицию кривых цены и индикатора. Она сигнализирует о предстоящей смене тренда на нисходящий и о возможности входа в позицию на продажу. Подтверждением сигналов от дивергенций должно служить, опять же, пересечение кривой индикатора нулевой линии.

Торговые стратегии на базе осциллятора Чайкина

Индикатор, обладающий достаточно четкими сигналами входа, может применяться как самостоятельный инструмент для торговли. Со стандартными настройками его используют в краткосрочных стратегиях торговли - скальпинге и . Наиболее известная стратегия - «60 секунд», применяемая на Форекс и на рынке бинарных опционов.

Качественные сигналы дают стратегии, использующие осциллятор совместно с алгоритмами, показывающими зоны перекупленности и перепроданности. Существует и стратегия совместного использования осциллятора Чайкина со скользящей средней с периодом 90, служащей для выявления направления текущей тенденции.