Индикатор ATR (Average True Range) измеряет волатильность цены. Был представлен Уэллсом Уайлдером (Welles Wilder) в книге «New concepts in technical trading systems» с рядом других популярных индикаторов: , . Индикатор ATR не показывает направление цены и разрабатывался, в первую очередь, для оценки волатильности товарных фьючерсов на дневных графиках.

Уайлдер разрабатывал ATR с целью получить наиболее точный инструмент оценки волатильности цены. Для этого, в качестве истинного диапазона (True Range), он предложил использовать максимальную по модулю величину из трех возможных вариантов:

• диапазон между текущими максимумом и минимумом;
• диапазон между предыдущим закрытием и текущим максимумом;
• диапазон между предыдущим закрытием и текущим минимумом.

При расчете используются абсолютные значения, так как необходимо оценить сам факт движения, а не его направление. Такая методика позволяет эффективно включать в значения индикатора ценовые разрывы (гэпы) и внешние бары.

Расчет значений индикатора ATR

Рассмотрим методику расчета индикатора с периодом 14, так как обычно именно это значение используется для построения ATR. Для расчета первого значения индикатора используется обычное среднее значение истинного диапазона (True Range — TR) за последние 14 периодов (баров/свечей). Для расчета последующий значений Уайлдер использовал сглаживание с учетом предыдущих значений индикатора ATR:

ATR c = (ATR c-1 * (n-1) + TR c ) / n

ATRc — текущее значение ATR
ATRc-1 — предыдущее значение ATR
TRc — текущее значение истинного диапазона
n — период расчета ATR

Для упрощения восприятия приведем формулу для периода 14:

Текущий ATR = (Предыдущий ATR * 13 + Последний TR) / 14

Из методики расчета видно, что значение ATR частично зависит от места начала построения индикатора. Но так как это влияет только на сглаживающий компонент, в большинстве случаев разница будет незначительной.

Индикатор ATR рассчитывается на основе истинного диапазона (TR), значения которого выражаются в абсолютных ценах. Соответственно ATR также выражается в абсолютных ценах и его значение зависит от ценового диапазона базового актива. В результате, для интерпретации индикатора ATR используется визуальный анализ его динамики; числовые уровни определяются отдельно для каждого инструмента и временного интервала.

Наиболее вероятный диапазон движений за 1 день между 64 и 106 тиками, график EUR/USD, D1

Индикатор ATR помогает определить периоды высокой и низкой волатильности на рынке. Высокая волатильность характеризуется колебаниями цены в широком диапазоне, а низкая волатильность указывает на слабую активность движений. Учет волатильности рынка позволяет определить подходящие условия для Вашего стиля торговли, более точно оценить возможный потенциал сделок и уровень риска.

Определение изменения волатильности с помощью ATR, график акций United Parcel Service (UPS), D1

Также ATR используется в построении некоторых других . Например, истинный диапазон (True Range) является частью расчета значений ADX (Average Directional Index).

Индикатор Average True Range измеряет волатильность рынка. Он не призван определять направления и поэтому обычно используется в комплексе с другими методами анализ поведения цены. Благодаря специфическому методу расчета, индикатор ATR стал популярным элементом различных торговых систем.

В данной статье хотелось бы обратить внимание на один из наиболее простых методов измерения волатильности - вычислении волатильности с помощьюиндикатора ATR .
Хотелось бы отметить, что волатильность позволяет нам всегда работать в ритме рынка , помогает грамотно устанавливать размер стоп-лосса и тейк-профита .

Средний Истинный Диапазон (Average True Range, сокращенно ATR ) – биржевой технический индикатор, отражающий волатильность движения актива. Автором данного индикатора стал Уэллс Уайлдер и описал его в книге «Новые концепции технических торговых систем». На данный момент ATR активно применяется трейдерами и используется во многих торговых стратегиях.

О сновной смысл индикатора ATR заключается в определении среднего диапазона изменения цены за определенный период времени.

Особенности индикатора:

Первоначально Уайлдер определяет Истинный диапазон (True Range - TR), который определяется как максимальное из трех значений.

• Разница между текущим максимумом и текущим минимумом;
• абсолютное значение разницы текущего максимума и предыдущего закрытия;
• абсолютное значение разницы текущего минимума и предыдущего закрытия.

Если диапазон колебаний внутри периода (разница между максимумом и минимумом) достаточно велик, то скорее всего значение TR будет рассчитываться исходя из него. Если разница между максимумом и минимумом достаточно мала, то наиболее вероятно для расчета TR будут использоваться два других вышеуказанных метода. Последние два варианта обычно получаются, если предыдущее закрытие больше текущего максимума или предыдущее закрытие ниже, чем текущий минимум. Последние ситуации -ценовые разрывы или гэпы (gaps) достаточно редки на Forex и в основном случаются на выходных, если в течение выходных вышли серьезные новости.

Средний истинный диапазон Average True Range (ATR) выводится из TR путем усреднения по какому-либо из методов - простому среднему, экспоненциальному или другому.
Использование индикатора ATR
Отражая свое предназначение, индикатор Average True Range , как правило, достигает высоких значений в момент сильного роста или падения биржевого инструмента, когда происходят либо панические прадажи, либо активные его покупки. В это время на бирже волатильность максимальна.
Низкие значения индикатора ATR соотносятся с продолжительными периодами бокового, нейтрального движения, которые характерны для рынка в моменты ожидания важных новостей или отсутствия большого капитала.

ATR можно использовать также, как и другие индикаторы волатильности. Принцип прогнозирования следующий: чем выше значение ATR, тем выше волатильность, а значит и вероятность изменения трендового движения; чем ниже значение индикатора, тем слабее направленность тренда.

Обычно используют 14-периодный ATR, который может быть рассчитан как на внутридневных, так и на дневных или недельных и даже месячных данных.

Экстремальные значения индикатора часто указывают на разворотные точки и или начало нового движения. Как и другие индикаторы показывающие волатильность, как, например полосы Боллинджера (Bollinger Bands) , Average True Range не может предсказать направление или продолжительность движения, он указывает только на уровень активности.

Значения ATR отображаются в виде десятичной дроби с 4 знаками после запятой. Чтобы узнать значение ATR для каждой свечи нужно всего лишь перенести запятую на 4 знака вправо. Например, значение 0,0039 говорит о том, что в данном случае ATR = 39 пунктам по 4-знаку.

Сигналы форекс индикатора ATR

По одним лишь показаниям индикатора можно составить примерное впечатление о том, что происходит на рынке. В принципе, до этого можно дойти и своим умом, ведь логику его работы мы уже знаем, но я все-таки остановлюсь на возможных сигналах и заблуждениях о работе индикатора подробнее:

Начну с того, чего делать однозначное не стоит - не судите о направлении движения цены по наклону линии ATR. Это RSI , Stochastic могут помочь с определением направления движения на рынке. Но средний истинный диапазон показывает только волатильность , не больше. Поэтому направлен он может быть куда угодно, с направлением движения цены это не связано никак;

Еще одна ловушка заключается в том, что трейдеры воспринимают заход ATR в область экстремальных значений как признак готовящегося разворота тренда (или хотя бы его замедления). Объясняется это привычкой работать с другими осцилляторами (тем же RSI), в случае с ATR вход в область экстремальных значений не следует воспринимать как перепроданность/перекупленность , это лишь говорит о том, что торговля стала вестись интенсивно, не более;

Модификация iMACD + ATR

Скорее можно назвать его модификацией MACD , но для модификации используется индикатор ATR (хотя в окне индикатора он и не отображается), а значит он нас интересует. После Добавления на график вы увидите гистограмму стандартного MACD, а также линию смещенного MACD. В зависимости от их положения друг относительно друга столбцы гистограммы окрашиваются в разные цвета.

Дело в том, что сам индикатор сдвинут на величину ATR, в этом и заключается вся модификация. Если MACD находится ниже нулевой линии, то идет смещение вверх, если выше нее, то смещение выполняется вниз. Если после смещения линия MACD остается в той же зоне, то столбец гистограммы окрашивается в красный цвет, иногда это дает точные моменты смены тенденции . Скачать индикатор - .

В настройках добавился всего один параметр - Multiplier, этот коэффициент отвечает за расчет рекомендованного стоп-лосса . В остальном все то же самое.

Даже визуально видно, что линейно-взвешенный вариант немного отличается от стандартного ATR. В целом форма линии индикатора сохраняется, просто немного меняются показания. В примере на линейно-взвешенной версии значение составляет 264 пункта (по 5-знаку) либо 26,4 п для 4-значных котировок. Стандартный ATR на этой же свече дает 21 п для 4-значных котировок или 210 п для 5-значных. То есть разница в показаниях составляет 20%, на спокойных участках эта разница меньше в разы, на высоковолатильных - может быть даже выше. Скачать индикатор - .

Помимо этого, авторы добавили небольшое улучшение - информационное окно. В нем отображается информация по текущей волатильности , а также рекомендованный размер стоп-лосса в зависимости от заданного в настройках коэффициента.

ATR Channels – каналы, построенные на ATR

Еще один оригинальный вариант применения стандартного индикатора среднего истинного диапазона. В этом случае авторы ATR Channels скрестили его со скользящей средней и наложили непосредственно на график цены.

Строго говоря, это не один ATR, а сразу 3, для каждого из них задан свой коэффициент, благодаря которым после добавления на график получаем набор из трех каналов с общей срединной линией. Торговать рекомендуется только на отбой от границ каналов.

Общая идея примерно та же, что и у полос Боллинджера . Каналы строятся таким образом, что цена практически все время находится в их границах. Если и случается такое, что она выходит за границы третьего канала, то длится это буквально несколько свечей, потом происходит возврат в пределы каналов. Скачать индикатор каналов вы - .

Рассмотрим пару примеров сделок по ATR Channels + Stochastic:

1-я сделка - на графике видим медвежье поглощение + отбой от границы канала, Стохастик в зоне перекупленности. Можно рискнуть и продать сразу после поглощения, либо дождаться выхода Стохастика из зоны перекупленности . Цель - как минимум срединная линия, максимум - противоположная граница канала, от границы которого произошел отбой;

2-я сделка - первую закрываем вручную, так как цена застопорилась у голубого канала. Стохастик выходит из зоны перепроданности, хоть на Стохастике, отбоя от нижней границы красного канала и пересечения линий Стохастика в зоне перепроданности. Видно, что до цели цена все-таки добралась в будущем.

Если просчитать итог всех 5 сделок, то имеем 34 – 25 + 62 + 50 + 62 = 183 п. При этом с убытком закрылась только одна сделка, да и то, стоп-лосс оказался мизерным, порядка 25 пунктов.

В целом, я бы посоветовал сделки вручную не закрывать. В момент входа в рынок выставили стоп-лосс и тейк-профит , и просто ждите пока один из них не сработает. Дело в том, что цена часто немного притормаживает на промежуточных сопротивлениях и возникает соблазн прикрыть сделку, чтобы не потерять уже заработанные пункты. Лучше не жадничайте, в большинстве случаев цена все-таки доходит до противоположной границы канала. Для страховки можете переставить стоп-лосс в безубыток после того, как цена пройдет 30-40 пунктов в прибыльную сторону.

Волатильности , то на графике появляется стрелочка, указывающая предполагаемое направление входа.

На самом графике помимо стрелок индикатор еще и проставляет «птички» зеленого цвета - результат удачных сделок. То есть отмечается свеча, на которой предполагался бы выход из рынка .

Но не спешите радоваться - этот индикатор замечен в перерисовке (то есть меняет свои показания задним числом на истории). Поэтому, когда смотрите на исторические данные, то кажется, что все великолепно, но в реальных условиях все не так хорошо. Ложных сигналов полно, да и не совсем понятно, как учитываются показания ATR - если на график добавить RSI + ATR, то видно, что стрелки появляются как при малых, так и при больших значениях волатильности .

Стрелочный индикатор ATR Hilo Channels Arrow

Трейлинг стоп на основе ATR (ATR Trailing Stop)

Помощник в чистом виде - никакой пользы при подаче сигналов он не принесете, а пригодится в тех случаях, когда нужно сопровождать перспективную позицию в течение длительного времени, а стандартный трейлинг-стоп не подходит.

Принцип работы индикатора ATR Trailing Stop (скачать - ) следующий - задается минимальное значение в пунктах, с которого сделка начинает тралиться, после этого на каждой свече индикатор перемещает стоп-лосс в прибыльном направлении на величину, равную волатильности по ATR (могут вводиться и повышающие коэффициенты). Если цена стала двигаться менее активно и расстояние от цены до текущего уровня стоп-лосс не увеличивается (меньше заданного минимума), то стоп-лосс остается на том же уровне . То есть выход из сделки в любом случае осуществляется по стоп-лоссу, просто к этому моменту он уже давно находится в прибыльной зоне, на сильном тренде это лучше, чем использование фиксированного тейк-профита .

После добавления на график в виде ломаной линии будет отображаться положение трейлинг стопа , как его бы переносил индикатор, если бы была открыта позиция в то или иное время. И отсюда следует небольшой важный вывод - рекомендованный параметр 14 не слишком хорошо подходит именно для трала сделки на сильном движении. При более-менее спокойном рынке использовать можно как стандартный период 14, так и поменьше - придется экспериментировать.

ATR Darma – стандартный индикатор со сглаженной линией

Индикатор ATR Darma (скачать можно - ) - от обычного отличается наличием линии, сглаживающей показания ATR. При этом базовый алгоритм ATR остается таким же, как и в авторской версии, просто добавлена сглаживающая линия. Предназначен этот инструмент для работы на крупных таймфреймах , автор не рекомендует спускаться ниже Н1, а лучше всего торговать на Н4 или даже на дневных свечах.

Лично этим индикатором я не пользовался, но даже при беглом анализе графика видно, что в работу можно брать 2 сигнала:

Когда сглаживающая линия и линия ATR расходятся - это говорит о нарастании тренда , в таких условиях можно либо наращивать позицию, либо искать момент для входа на откате, либо просто радоваться удачно заключенной сделке;

Когда линии пересекаются - это говорит о том, что движение либо взяло серьезную паузу, либо и вовсе силы быков и медведей сравнялись и теперь можно фиксировать позицию.

Мультитаймфреймовый индикатор ATR

Небольшое, но крайне полезное дополнение стандартного алгоритма - позволяет видеть картину на всех таймфреймах независимо от того, на каком именно вы сейчас находитесь. Так, находясь на 4-часовых свечах, можно видеть показания индикатора на таймфрейме от m1 до Weekly.

Для этого в настройки введен дополнительный параметр - TimeFrame, в нем в минутах нужно задать требуемый таймфрейм. Если зададите 60, то будут отображаться показания ATR с часового временного интервала, 240 – 4 часа и т. д.

Это дополнение полезно для тех, кто торгует, например, по системе 3 экранов , когда анализ рынка проводится на 3 разных таймфреймах . Не нужно переключать временной интервал на самом графике, а это экономит время, да и работать просто становится удобнее.

Очередная модификация индикатора: ATR Ratio – 2 ATR в одном

В этом алгоритме линия одна, но построена она на основании двух индикаторов ATR с периодами 7 и 49. Каждое ее значение рассчитывается как отношение быстрого и медленного среднего истинного диапазона. Если будете экспериментировать с настройками, то старайтесь, чтобы период быстрого ATR был кратным периоду ATR медленного.

Из нововведений отметить стоит еще и сигнальную линию, она используется при чтении показаний алгоритма.

Возможные сигналы следует искать только в случае, когда линия (отношение ATR7/ATR49) превышает 0,87, то есть линия находится выше сигнальной линии. Считается, что:

Если отношение быстрого и медленного ATR меньше 1,0, то на рынке наблюдается флет либо затухание движения, если при этом линия направлена вверх;

Резкий скачок говорит об импульсном движении и высокой вероятности трендового движения .

Заключение: индикатор ATR и его многочисленные модификации

Индикатор ATR однозначно стоит занести в число тех, которые должны быть в арсенале каждого трейдера. Некоторые отзываются о нем скептически, мол раз он не генерирует сигналы на вход в рынок

Индикатор ATR представляет собой инструмент, разработанный известным трейдером Д. Уайллером. Основным предназначением этого инструмента является выявление текущего уровня .

Уровень волатильности является достаточно важной характеристикой рынка, которую следует в обязательном порядке принимать во внимание в процессе ведения торгов.

Индикатор ATR входит в стандартную комплектацию Метатрейдер 4, поэтому его не нужно скачивать и устанавливать. Этот инструмент можно использовать для выявления текущего уровня волатильности как на валютном рынке, так и на любых других товарно-сырьевых рынках.

Для выполнения всех необходимых расчетов инструмент применяет уникальную формулу, которая отображена на следующем фото.

Так как индикатор ATR входит в число осцилляторов, его кривая постоянно колеблется в определенном диапазоне.

Индикатор ATR. Оптимизация

Average True Range обладает всего одной характеристикой «Период», которая отвечает за количество свечей, которые алгоритм будет применять в процессе вычисления текущего уровня волатильности. Стандартным значением этой характеристики является 14. Если же вы предпочитаете использовать для ведения торгов временной интервал D1, то лучше всего использовать этот инструмент с периодом 7.

Оптимальное значение периода алгоритма напрямую зависит от того, какую именно валютную пару и временной интервал вы предпочитаете применять. При использовании валютных пар с высоким уровнем волатильности рекомендуется делать инструмент менее чувствительным путем увеличения его периода. В процессе использования пар с низким уровнем волатильности следует повышать чувствительность алгоритма путем уменьшения его периода.

Применение инструмента

После активации инструмента он будет отображаться на торговом графике в специальном окошке. Внешний вид индикатора ATR отображен на следующей картинке.

Ознакомившись с представленной выше картинкой, вы можете заметить текущее значение инструмента, которое отображает уровень волатильности. Именно это значение необходимо, в первую очередь, принимать во внимание при анализе текущей ситуации.

Минимальное/максимальное значение инструмента отображают самый высокий и самый низкий уровни исторической волатильности. Эти значения индикатор определяет самостоятельно при помощи доступных ему исторических данных.

Среднее значение инструмента отображает средний уровень исторической волатильности. Эту прямую вы можете добавить самостоятельно в параметрах инструмента.

Важно! Следует помнить, что расчет значения средней, минимальной и максимальной волатильности осуществляется в соответствии с заданным историческим отрезком. Кроме того, эти значения зависят от того, какой именно временной отрезок вы применяете для ведения торгов.

Основным сигналом, который выдает этот инструмент является изменение значения алгоритма. Если наблюдается рост значения инструмента, то можно говорить об увеличении волатильности, при уменьшении значения инструмента волатильность также падает.

Лучшие брокеры РФ и мира

№	FX РФ	Загранка	Бинарные	Фондовые
1
2
3
4				Нет

Лучшие статьи

Некоторые трейдеры утверждают, что вместе с ростом значения инструмента должен расти и ценовой уровень, но данное утверждение является далеким от истины. Это связано с тем, что инструмент не предназначен для отображения направления движения ценового уровня.

Опытные трейдеры предпочитают применять этот инструмент для установки Стоп-лосс при создании ордеров. Так как инструмент точно выявляет текущий уровень волатильности в пипсах, это значение можно применять для вычисления оптимального Стопа-лосс.

Для выявления оптимального значения Стоп-Лосс необходимо умножить текущее значение инструмента на 10000. В нашем случае расчет будет выглядеть следующим образом 0,0044*10000= 44. Таким образом, нам необходимо установить Stop-Loss на 44 пипса выше места создания позиции на отбой от уровня сопротивления.

Важно! Благодаря эффективности описанного выше метода определения места для установки Stop-Loss, данный метод расчета применяется в огромном количестве торговых советников.

Также индикатор ATR прекрасно подходит на роль фильтра флета. Как это делается, можно рассмотреть на конкретном примере. Допустим, трейдер ведет торги на валютной паре, средняя суточная волатильность которой равняется 80 пипсам.

В нашем примере открывать ордера можно лишь в том случае, когда после пробития линии сопротивления уровень волатильности превысит 50 пипсов.

Так как среднее значение уровня волатильности валютной пары составляет 80 пипсов, то прохождение половины этого значения кривой индикатора может выступать в качестве сигнала о том, то пробой линии сопротивления не был ложным.

Используя это довольно простое правило, можно эффективно фильтровать области флета и создавать ордера только в тех случаях когда на рынке действительно зарождается новая тенденция.

Недостатки инструмента

К сожалению, этот инструмент обладает некоторыми недостатками. Главным минусом индикатора ATR является его запаздывание. Эти запаздывания появляются из-за того, что формула инструмента используется для осуществления всех необходимых расчетов максимальных и минимальных значений ценового уровня.

Запаздывание инструмента необходимо в обязательном порядке учитывать в процессе его применения для ведения торгов.

Многие начинающие трейдеры не применяют этот инструмент для анализа рынка, так как не умеют грамотно использовать его сигналы. Если вы научитесь грамотно применять этот инструмент, то вы сможете по достоинству оценить всего его преимущества.

Чтобы получить необходимые навыки по оптимизации и применению Average True Range, поработайте с ним на демо-счете. Только после того, как вы получите необходимый опыт, можно использовать этот инструмент в реальных торгах.

Чтобы быть в курсе новостей об эффективных советниках и индикаторах подписывайтесь на мою рассылку.

Если нравится нажми хоть на одну кнопку!